Guide au Market Making et au Delta-Hedging avec Hummingbot : Arbitrager les cotes de Polymarket contre les Futures Perps d'OKX / Binance
Comment les bureaux institutionnels combinent les contrôleurs de market-making Hummingbot V2 sur OKX/Binance avec les contrats d'événement de Polymarket pour construire des hedges de volatilité macro neutres en delta.
Check-list de pré-vol de 3 minutes pour les débutants
- ✓Un ordinateur ou un VPS 2vCPU/4Go avec Docker Compose installé
- ✓Un compte OKX ou Binance financé avec 100 à 500 USDT pour des tests de market making à double sens
- ✓Concept clé : Les market makers proposent simultanément le Bid et l'Ask pour capturer le spread de 0,15 % à 0,35 %
Ne lancez jamais un bot de trading en direct sur un ordinateur portable domestique qui se met en veille ou qui perd le Wi-Fi ! Nous recommandons RAKsmart Cloud VPS : (1) Choisissez Tokyo, Singapour ou Silicon Valley pour une latence ultra-faible en millisecondes vers OKX/Binance et les RPC Polygon ; (2) Sélectionnez Ubuntu 22.04 LTS (2 vCPU / 4GB RAM) pour Docker Compose ; (3) Associez votre adresse IPv4 statique dédiée à la liste blanche de l'API de votre exchange.
Vous venez d'acheter un VPS ? Comment vous connecter via SSH et exécuter des commandes sur Windows / Mac (Guide de 3 minutes)
Beaucoup d'utilisateurs débutants se perdent juste après l'achat d'un serveur cloud : « Où est-ce que je tape ces commandes du terminal ? » Suivez ces 5 étapes simples :
• Adresse IPv4 du serveur (ex.
198.51.100.88Copier)• Port SSH : Généralement
22Copier, ou un port de sécurité personnalisé comme 22022Copier / 62134Copier affiché dans votre panneau• Nom d'utilisateur : Toujours
rootCopier sur Ubuntu• Mot de passe root : Votre mot de passe initial du serveur
powershellCopier et appuyez sur Entrée.• Sur Mac : Appuyez sur Command ⌘ + Space, tapez
TerminalCopier et appuyez sur Entrée.ssh -p PORT root@SERVER_IPCopier (notez que le -pCopier est en minuscules ; omettre un port personnalisé provoque une erreur Connection refusedCopier) :• Port standard 22 :
ssh -p 22 root@198.51.100.88Copier• Port SSH personnalisé (par ex.
62134Copier) : ssh -p 62134 root@198.51.100.88CopierAre you sure you want to continue connecting (yes/no)?Copier apparaît, tapez le mot complet yesCopier et appuyez sur Entrée.• Prompt 2 ([!] Pourquoi le curseur ne bouge-t-il pas quand je tape mon mot de passe ?!) : Lorsqu'on vous demande
password :Copier, Linux masque tous les caractères (même les astérisques * n'apparaissent pas) pour des raisons de sécurité ! Collez simplement votre mot de passe invisiblement en faisant un clic droit dans PowerShell (ou en appuyant sur Cmd + VCopier sur Mac), puis appuyez sur Entrée !root@ubuntu:~#Copier, vous êtes à l'intérieur de votre serveur cloud ! Collez ces commandes de configuration une seule fois pour installer Docker, Git et Python :docker compose ...Copier : Il vous suffit de faire un clic droit pour coller dans votre fenêtre SSH et d'appuyer sur Entrée.• Pour les scripts Python (
.pyCopier) : Tapez nano bot.pyCopier et appuyez sur Entrée → Faites un clic droit pour coller le code → Appuyez sur Ctrl + O puis sur Entrée pour sauvegarder → Appuyez sur Ctrl + X pour quitter → Exécutez nohup python3 bot.py > bot.log 2>&1 &Copier pour que votre bot continue de fonctionner 24h/24, 7j/7, même après avoir fermé votre ordinateur portable !# 1. Update Ubuntu packages and install Git, Curl, and Python3
apt update -y && apt install -y curl git python3-pip python3-venv
# 2. One-line official Docker & Docker Compose installation
curl -fsSL https://get.docker.com | sh && systemctl enable --now docker
# 3. Verify Docker Compose is ready
docker compose versionid: pday_okx_btc_pmm_v2
controller_name: pmm_dynamic
controller_type: market_making
connector_name: okx_perpetual
trading_pair: BTC-USDT
total_amount_quote: 1500
buy_spreads: [0.0015, 0.0035]
sell_spreads: [0.0015, 0.0035]
buy_amounts_pct: [0.5, 0.5]
sell_amounts_pct: [0.5, 0.5]
executor_refresh_time: 45
cooldown_time: 15
leverage: 2
triple_barrier_config:
stop_loss: 0.018
take_profit: 0.0045
time_limit: 1800Explication ligne par ligne du code et des commandes en langage simple
| Code / Ligne de commande | Explication en langage simple (À quoi ça sert ?) |
|---|---|
controller_name: pmm_dynamic
|
Utilise le contrôleur Pure Market Making dynamique de Hummingbot V2. |
connector_name: okx_perpetual
|
Se connecte aux futures perpétuels OKX (ou modifiez en okxCopier au comptant / binanceCopier ). |
total_amount_quote: 1500
|
Capital de cotation total alloué en USDT (les débutants doivent commencer avec 100Copier à 200Copier ). |
buy_spreads: [0.0015, 0.0035]
|
Place deux échelles d'ordres limites d'achat à 0,15 % et 0,35 % sous le prix médian. |
sell_spreads: [0.0015, 0.0035]
|
Place deux échelles d'ordres limites de vente à 0,15 % et 0,35 % au-dessus du prix médian. |
executor_refresh_time: 45
|
Actualise les ordres non exécutés toutes les 45 secondes pour suivre le prix médian. |
stop_loss: 0.018 / take_profit: 0.0045
|
Protection à triple barrière : prend des bénéfices à +0,45 % et coupe les pertes à -1,8 %. |
[!] Les 3 pièges courants pour les débutants et guide de dépannage
✕ Piège 1 : Faire du market-making avec des spreads serrés pendant les annonces FOMC / CPI
Mettez le market-making en pause 15 minutes avant les grandes annonces macroéconomiques ou couvrez le risque extrême sur Polymarket.
✕ Piège 2 : Définir des spreads plus petits que les frais de transaction aller-retour du courtier
Maintenez un spread minimum ≥ 0,15 % (0.0015Copier) pour que les frais Maker ne mangent pas votre capture de spread.
✕ Piège 3 : Faire du market-making sur des altcoins microcaps illiquides
Limitez-vous aux paires liquides et à fort volume comme BTC-USDT, ETH-USDT et SOL-USDT.
Étape 1 : Comprendre la capture de la spread du market maker vs le risque d’inventaire
Les market makers gagnent la spread bid-ask grâce aux ordres limites passifs, mais font face à une accumulation d’inventaire lors des ruptures de tendance à sens unique.
Étape 2 : Incliner dynamiquement les cotes avec la volatilité NATR et l’inclinaison de l’inventaire
Élargissez les spreads automatiquement lorsque la NATR de 5 minutes augmente, et rapropos les prix d’offre (ask) lorsque l’inventaire long dépasse 50 %.
Étape 3 : Se couvrir contre le risque de queue lié aux événements macro avec les parts binaires de Polymarket
Avant l'annonce du FOMC ou de l'IPC, associez l'apport de liquidité en perpétuels sur OKX/Binance avec les parts d'événements de Polymarket pour limiter le risque de baisses extrêmes.
Étape 4 : Appliquer des limites d'exécution triple-barrière
Configurez stop_lossCopier, take_profitCopier et time_limitCopier sur chaque PositionExecutor de Hummingbot V2.
Headline Quant Guides Directory (With Reading Level, Time & Code Stack)
Start from L1 Beginner Essentials and progress to L4 Institutional Tick Backtesting. Every guide includes reading difficulty, estimated reading time, and production-ready code:
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