Tutorial de API de Polymarket y Bot en Python: Cómo Obtener Cuotas en Vivo y Automatizar Órdenes CLOB

Polymarket ofrece dos API para desarrolladores abiertas y sin costes de suscripción:
1. API REST de Gamma Markets (https://gamma-api.polymarket.com/markets): punto de conexión público solo de lectura para metadatos de mercados, volumen de 24 h, profundidad de liquidez, reglas de resolución y precios actuales de Sí/No (utilizado por el motor Predicción JEV 99,4 % de P.DAY).
2. API del libro de órdenes CLOB y WebSocket (https://clob.polymarket.com): flujo del libro de órdenes L2 en milisegundos y punto de conexión autenticado para dejar o cancelar órdenes límite mediante el SDK oficial de Python py-clob-client.

Instala el SDK oficial con pip install py-clob-client requests y consulta los mercados activos inmediatamente:

import requests
# Fetch top 20 active Polymarket contracts sorted by volume
mkts = requests.get('https://gamma-api.polymarket.com/markets?active=true&closed=false&limit=20').json()
for m in mkts[:5]:
    print(m['question'], '| Vol:', m.get('volumeNum'), '| Prices:', m.get('outcomePrices'))

Para colocar órdenes limitadas automatizadas con 0% de comisión, inicializa ClobClient("https://clob.polymarket.com", key=YOUR_PRIVATE_KEY, chain_id=137) y deriva las credenciales de la API L2 para cotizar y cancelar órdenes sin costo de gas.

Estrategia A (Arbitraje de Suma de Múltiples Resultados / Rebalanceo NegRisk): En mercados de múltiples candidatos (ej. campeonatos o primarias electorales), la suma de todas las probabilidades 'Yes' debe ser igual al 100%. Cuando el flujo de órdenes retail empuja la suma por debajo de 97¢ o por encima de 103¢, los bots arbitran la cesta para volver a la paridad.
Estrategia B (Captura de Spread Bidimensional + Recompensas de Liquidez): Cotiza bids y asks pasivos alrededor del valor justo calculado por nuestro Modelo de Calibración Quant para ganar tanto el spread bid-ask como las recompensas diarias de maker en USDC.