Tutorial da API da Polymarket e Bot em Python: Como Puxar Odds ao Vivo e Automatizar Ordens no CLOB

A Polymarket oferece duas APIs abertas para desenvolvedores sem custos de assinatura:
1. API REST Gamma Markets (https://gamma-api.polymarket.com/markets): Endpoint público somente leitura para metadados de mercado, volume de 24h, profundidade de liquidez, regras de resolução e preços atuais de Sim/Não (utilizado pelo motor JEV Pick 99,4% do P.DAY).
2. API do Orderbook CLOB & WebSocket (https://clob.polymarket.com): Feed de orderbook nível 2 em milissegundos e endpoint autenticado para deixar/executar e cancelar ordens limitadas via o SDK Python oficial py-clob-client.

Instale o SDK oficial com pip install py-clob-client requests e consulte os mercados ativos imediatamente:

import requests
# Fetch top 20 active Polymarket contracts sorted by volume
mkts = requests.get('https://gamma-api.polymarket.com/markets?active=true&closed=false&limit=20').json()
for m in mkts[:5]:
    print(m['question'], '| Vol:', m.get('volumeNum'), '| Prices:', m.get('outcomePrices'))

Para emitir ordens limitadas automatizadas com 0% de taxas, inicialize ClobClient("https://clob.polymarket.com", key=YOUR_PRIVATE_KEY, chain_id=137) e derive as credenciais da API L2 para cotar e cancelar ordens sem gás.

Estratégia A (Arbitragem de Soma Multi-Resultado / NegRisk Rebalancing): Em mercados de múltiplos candidatos (ex.: finais de campeonatos ou prévias eleitorais), a soma de todas as probabilidades 'Sim' deve ser igual a 100%. Quando o fluxo de pedidos de varejo empurra a soma para abaixo de 97¢ ou acima de 103¢, bots fazem arbitragem da cesta para restabelecer a paridade.
Estratégia B (Captura de Spread Bilateral + Recompensas de Liquidez): Cotar pedidos e ofertas parados ao redor do valor justo calculado pelo nosso Modelo de Calibração Quant para ganhar tanto o spread bid-ask quanto as recompensas diárias de maker em USDC.